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C#による GJR GARCHプロセスの実現値の生成

C#によるサンプルソースコード
使用関数名:g05pf

Keyword: GARCH, GJR, 実現値

概要

本サンプルはGJR GARCHプロセスの実現値の生成を行うC#によるサンプルプログラムです。 本サンプルは以下の式で示されるGJR GARCHモデルにより10個の観測値から成る2つの実現値を生成し出力します。

GJR GARCHのデータ 

※本サンプルはNAG Library for .NETに含まれる関数 g05pf() のExampleコードです。本サンプル及び関数の詳細情報は g05pf のマニュアルページをご参照ください。
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出力結果

(本関数の詳細はg05pf のマニュアルページを参照)

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g05pf Example Program Results


  Realisation Number 1
    I            HT(I)            ET(I)
   --------------------------------------
      1            1.8000            0.4679
      2            1.6819           -1.6152
      3            2.0991            0.9592
      4            1.9614            1.1701
      5            1.9099           -1.7355
      6            2.3393           -0.0289
      7            2.0377           -0.4201
      8            1.8617            1.0865
      9            1.8212           -0.0061
     10            1.6749            0.5754

  Realisation Number 2
    I            HT(I)            ET(I)
   --------------------------------------
      1            1.6055           -2.0776
      2            2.3872           -1.0034
      3            2.2724            0.4756
      4            2.0133           -2.2871
      5            2.8554            0.4012
      6            2.4149           -0.9125
      7            2.2570           -1.0732
      8            2.2102            3.7105
      9            3.3239            2.3530
     10            3.2804            0.1388

  • 7〜16行目に1つめの実現値の条件付き分散と観測値が出力されています。
  • 21〜30行目に2つめの実現値の条件付き分散と観測値が出力されています。

ソースコード

(本関数の詳細はg05pf のマニュアルページを参照)

※本サンプルソースコードは .NET環境用の科学技術・統計計算ライブラリである「NAG Library for .NET」の関数を呼び出します。
サンプルのコンパイル及び実行方法


このソースコードをダウンロード
// g05pf Example Program Text
// C# version, NAG Copyright 2008
using System;
using NagLibrary;
using System.IO;
namespace NagDotNetExamples
{
  public class G05PFE
  {
    static void Main(String[] args)
    {
      StartExample();
    }
    public static void StartExample()
    {
      try
      {
        const int mseed=1;
        const int num=10;
        const int ip=1;
        const int iq=1;
        double gamma=0.0;
        int df,   genid,   i,  subid;
        bool fcall=false;
        string dist="";
        double[] et = new double[num];
        double[] ht = new double[num];
        double[] r = new double[2*(iq+ip+2)];
        double[] theta = new double[ip+iq+1];
        int[] seed = new int[mseed];
        int ifail;
        Console.WriteLine("g05pf Example Program Results");
        Console.WriteLine("");
        //      Initialise the seed
        seed[0] = 1762543;
        //      genid and subid identify the base generator
        genid = 1;
        subid = 1;
        //      Initialise the generator to a repeatable sequence
        G05.G05State g05State = new G05.G05State(genid, subid, seed, out ifail);
        if (ifail != 0)
        {
          Console.WriteLine("** Generator initialisation failed with ifail = {0,5}", ifail);
          goto L60;
        }
        //      Set up the parameters for the series being generated
        dist = "N";
        theta[0] = 0.40e0;
        theta[1] = 0.10e0;
        theta[2] = 0.70e0;
        gamma = 0.10e0;
        df = 0;
        fcall =  true ;
        //      Generate the first realisation
        G05.g05pf(dist, num, ip, iq, theta, gamma, df, ht, et, fcall, r, g05State, out ifail);
        if (ifail != 0)
        {
          Console.WriteLine("** g05pf failed with ifail = {0,5}", ifail);
          goto L60;
        }
        //      Display the results
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine(" {0}"," Realisation Number 1");
        Console.WriteLine(" {0}","   I            HT(I)            ET(I)");
        Console.WriteLine(" {0}","  --------------------------------------");
        for (i = 1 ; i <= num ; i++)
        {
          Console.WriteLine("  {0,5}  {1,16:f4}  {2,16:f4}",i,ht[i - 1],et[i - 1]);
        }
        //      Generate a second realisation
        fcall =  false ;
        G05.g05pf(dist, num, ip, iq, theta, gamma, df, ht, et, fcall, r, g05State, out ifail);
        if (ifail != 0)
        {
          Console.WriteLine("** g05pf failed with ifail = {0,5}", ifail);
          goto L60;
        }
        //      Display the results
        Console.WriteLine("");
        Console.WriteLine(" {0}"," Realisation Number 2");
        Console.WriteLine(" {0}","   I            HT(I)            ET(I)");
        Console.WriteLine(" {0}","  --------------------------------------");
        for (i = 1 ; i <= num ; i++)
        {
          Console.WriteLine("  {0,5}  {1,16:f4}  {2,16:f4}",i,ht[i - 1],et[i - 1]);
        }
        // 
        L60: ;
        // 
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine(e.Message);
        Console.WriteLine( "Exception Raised");
      }
    }
  }
}


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