nAGが提供するブラックショールズルーチンについて
nAGが提供するブラックショールズ計算用のサブルーチンでは、ヨーロピアン・コールオプション、ヨーロピアン・プットオプションの計算が可能です。また同じインターフェースでアメリカン・コールオプション、アメリカン・プットオプションの計算も可能です。 有限差分法による計算と数値解析による計算方法の2種類が提供されます。
例えば有限差分法を用いる計算の場合、引数として行使価格、メッシュのタイプ（等間隔、ユーザ定義）、株価数、タイムステップ数、リスクフリーレート、配当利回り、ボラティリティーなどを与え、オプション及びグリークス(Delta, Gamma, Lambda, Theta, Rho)を算出します。
nAG数値計算ライブラリはC/C++, Java, VB, VBA(Excel), MATLAB®（Toolboxとして）など様々な環境から利用可能ですので、金融システムの開発者様やオプション価格計算ソフトウエアの開発会社様にご利用いただけます。 nAGライブラリについての詳細はこちらをご参照下さい。
リファレンス
Hull J (1989) Options, Futures and Other Derivative Securities Prentice-Hall
Wilmott P, Howison S and Dewynne J (1995) The Mathematics of Financial Derivatives Cambridge University Press
ブラックショールズの関数（サブルーチン）詳細
nag_pde_bs_1d - 有限差分法によるブラックショールズ方程式の解
nag_pde_bs_1d_analytic
- 数値解析によるブラックショールズ方程式の解
nag_bsm_price - ブラックショールズマートンオプション価格
nag_bsm_greeks - Greeksを持つブラックショールズマートン オプション価格
nag_lookback_fls_price - Floating Strikeルックバック オプション価格
nag_lookback_fls_greeks - Greeksを持つFloating Strikeルックバック オプション価格
nag_binary_con_price - 2項オプション: Cash-or-Nothing
nag_binary_con_greeks - 2項オプション: Greeksを持つCash-or-Nothing
nag_binary_aon_price - 2項オプション: Asset-or-Nothing
nag_binary_aon_greeks - 2項オプション: Greeksを持つAsset-or-Nothing
nag_barrier_std_price - Standard Barrierオプション価格
nag_jumpdiff_merton_price - マートンのJump Diffusionオプション価格
nag_jumpdiff_merton_greeks - Greeksを持つマートンのJump Diffusion
nag_heston_price - Heston's Stochasticボラティリティーモデル
nag_amer_bs_price - アメリカンオプション: Bjerksund and Stensland近似
nag_asian_geom_price - Asian（エイジアン）オプション
nag_asian_geom_greeks - Greeksを持つAsian（エイジアン）オプション