お客様事例
| 業種 | 年金基金 |
| ソリューション | ポートフォリオ分析システムの開発 |
| 使用された製品 | NAG数値計算ライブラリ |
| 使用された関数 | 最適化、補間 |
スウェーデン国民所得年金バッファーファンドがポートフォリオ分析にNAGソルバーを使用
スウェーデン第一AP基金の債券・為替チームは、債券および為替ポートフォリオを管理するための社内ポートフォリオ分析システムを開発しました。 スウェーデン第一AP基金は、スウェーデンの国民所得年金制度における5つのバッファーファンドの1つです。AP基金の資本準備金は、年金制度からの支出が制度への拠出を上回った際の赤字を補填するために使用されます。第一AP基金は、2,530億スウェーデンクローナ（2014年6月30日時点、約400億米ドル）の運用資産を有しており、株式、債券、不動産、プライベートエクイティファンド、ヘッジファンドを含む代替投資からなるグローバルポートフォリオで構成されています。
NAGの利用について
債券・為替チームは2005年からNAGライブラリを最適化と補間に使用しています。このシステムは、NAGライブラリの速度と精度に大きく依存しています。例えば、システム内の高度な利回り曲線モデリングには多数のNAG関数が使用されています。これらの利回り曲線は、債券ポートフォリオの管理に不可欠です。さらに、NAGライブラリは固定デュレーション指数の最適化にも使用されており、これも債券ポートフォリオの管理が頼りにしているツールの1つです。
お客様の声
NAGライブラリについて尋ねられたとき、第一AP基金の債券・為替ポートフォリオマネージャーであるKatarina Paschal氏は次のように述べています： 「NAGの長年のユーザーとして、開発者としてもエンドユーザーとしても、ライブラリのパフォーマンスに非常に満足しており、他の人々にもNAGを喜んで推薦します。」