| 業種 | 投資会社 |
| ソリューション | 非線形最小二乗問題の最適化 |
| 使用された製品 | NAG数値計算ライブラリ |
| 使用された関数 | 最適化 |
投資会社がNAG®ライブラリ最適化ソルバーを使用して非線形最小二乗問題を較正
グローバル投資会社Exaneは、NAG®ライブラリの最適化ソルバーを使用して、パラメトリックな無裁定ボラティリティ曲面を較正しています。NAGソルバーを他の数値ライブラリやオープンソースの代替品と比較するベンチマークを含むテストフェーズの後、NAG®ライブラリはその性能、効率性、信頼性により選択されました。
Exaneは金融の3つの分野：現金株式、デリバティブ、資産運用に特化しており、株式デリバティブ部門でNAGの優れた最適化ソルバーの恩恵を受けました。
課題
Exaneの株式デリバティブ部門のクオントチームは、約50のパラメータ、100の線形制約、100の非線形制約を持つ制約付き非線形最小二乗最適化問題を、迅速かつ効率的に、そして継続的に解決する必要がありました。
解決策
Exaneのチームメンバーは、他のアプリケーションでNAG®ライブラリのルーチンを以前使用した経験があったため、NAG®ライブラリの最適化ルーチンを選択し、他の数値ライブラリやいくつかのオープンソースの代替品と比較する広範なテストフェーズを実施しました。テストフェーズの間、NAGはExaneチームが初期の複雑性の課題を克服し、概念実証を達成するのを支援しました。評価終了時、NAGはNAG®ライブラリに見られる広範なアルゴリズムカバレッジを含む多くの理由からソルバーを提供するために選ばれました。ライブラリは同じクラスの問題に対して多数のアルゴリズムを提供し、問題に適したソルバーを選択する際のユーザーの選択肢を増やしました。さらにNAGは以下を提供しました：
- 収束問題の解決支援
- 開発支援：NAG®ライブラリの詳細なログを含むインテリジェントなモニタリング機能が開発中に役立ちました
- プラットフォーム間（x32およびx64）での完全な再現性と堅牢性
お客様の声
Exaneの株式デリバティブ部門のクオントチーム責任者であるChristian Marzolinは、NAG®ライブラリについて次のように述べています：
「1年以上の本番運用を経て、NAG®ライブラリは性能と信頼性の面で私たちに完全な満足を与えてくれました。テクニカルサポートチームの迅速な対応により、結果の品質を徐々に向上させることができました。他の人にもぜひ試してみることをお勧めします。」