ここでは、nAG Fortran Library の G03AAF ルーチン （主成分分析を行うルーチン）を用いて、イールドカーブ（利回り曲線）の分析を行う Excel (VBA) の Example を紹介します。
主成分分析は、イールドカーブのような多変量データを、より少ない変量（主成分）で要約する方法です。過去の多くの分析によれば、第１主成分から第３主成分までの３つの変量でイールドカーブの動きのほとんどを説明することができます。
イールドカーブの形状は、主に以下の３つのパターンで構成されています。そして、第１主成分から第３主成分がそれぞれのパターンに対応しており、３つの主成分の固有ベクトルと主成分得点から元のイールドカーブを再現（近似）することができます。
- 水準変化（Shift）： 以下の図の PC1（第１主成分）参照
- 傾き変化（Twist）： 以下の図の PC2（第２主成分）参照
- 曲率変化（Curvature）： 以下の図の PC3（第３主成分）参照
分析の詳細については、下記の「解説書」をご覧ください。
① Example のダウンロード
解説書：
nag-actuarial-focus-issue-1.pdf
Example：
actuarial-focus-issue1-supporting-spreadsheet.xlsm
本 Example のご利用には、nAG Fortran Library, Mark 24 for Windows 32-bit（製品コード: FLDLL244ML）が必要です。
下記の手順 ② ～ ③ に従って、nAG Fortran Library (FLDLL244ML) のセットアップを行ってください。
② nAG Fortran Library のダウンロードとインストール
以下の nAG Fortran Library (FLDLL244ML) のインストーラーをダウンロードして、インストールを行ってください。
fldll244ml_setup.exe (62.9 MB)
※ ダウンロードした exe ファイルをダブルクリックするとインストーラーが起動します。
③ nAG Fortran Library のトライアルの申し込み
nAG Fortran Library (FLDLL244ML) のご利用にはトライアルライセンスキーが必要です。
以下のウェブページから nAG Fortran Library (FLDLL244ML) のトライアルの申し込みを行ってください。
nAG Fortran Library (FLDLL244ML) のトライアルの申し込み
ご記入のメールアドレス宛てに、通常１営業日以内に、本製品を４週間ご利用いただけるトライアルライセンスキー（ライセンスファイル）をお送りいたします。
送られてきたライセンスファイルを、ユーザーフォルダー C:¥Users¥[ユーザー名] の直下に置いてください。
※ 補足：nAG Fortran Library のマニュアルについて
nAG Fortran Library のマニュアル（ライブラリマニュアル）では、nAG Fortran Library が提供するルーチンの詳細（引数の仕様など）を調べることができます。
ライブラリマニュアルは、nAG のウェブサイトでご覧いただけます。
http://www.nag.com/numeric/fl/nagdoc_fl24/html/frontmatter/manconts.html
また、ライブラリマニュアルを PC にインストールしてローカルで閲覧することもできます。
setup_fl24_manual.exe (103 MB)
※ ダウンロードした exe ファイルをダブルクリックするとインストーラーが起動します。